Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/222
Title: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Other Titles: THE APPLICATION OF MODERN FINANCIAL THEORY TO MEASURE THE RISKS IN INVESTING SHARES ON VIETNAM'S STOCK MARKET
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Thị trường chứng khoán
cổ phiếu
đầu tư
rủi ro hệ thống
hệ số beta.
Issue Date: 2015
Abstract: Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên hoạt động của thị trường chứng khoán(TTCK) Việt Nam khá ảm đạm. Không ítnhà đầu tưđã thua lỗ nặng trước những thăng trầm của thị trường. Tuy nhiên, nếu có chiến lược đầu tư phù hợp vàđo lường được rủi ro thì vẫn có thể đạt được lợi nhuận. Hiện nay, có nhiều lý thuyết, mô hình tài chính hiện đại được vận dụng vào thực tế để đo lường rủi ro.Nhưng CAPM là mô hình được sử dụng phổ biến nhất. Bởi cơ sở lý luận chặt chẽ, đơn giản, dễ dàng vận dụng và hiệu quả. Trong phạm vi bài báo này, tác giả sẽ sử dụng dữ liệu với độ dài 10 năm, phương pháp thích hợp cực đại (FIML) và moment tổng quát (GMM) để kiểm định tính hiệu lực của mô hình CAPM đối với TTCK Việt Nam; ước lượng tìm ra hệ số beta với 2 phiên bản của Sharpe– Lintner và Black. Bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh biên độ giao dịch đến độ rủi ro của TTCK.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/222
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.